국민연금기금이 지난해 글로벌 금융위기(2008년, -0.18%) 이후 10년 만에 연간 운용 손실을 기록했다. 수익률이 마이너스로 돌아섰지만 해외 주요 연기금에 비하면 선방한 결과라는 게 국민연금의 설명이다.
28일 국민연금공단 기금운용본부는 지난해 수익률이 –0.92%를 기록했다고 밝혔다. 국내주식(-16.77%) 투자로 가장 큰 손실을 입었고 해외주식(-6.19%)에서도 마이너스 수익을 냈다. 대체투자(11.80%)와 국내채권(4.85%), 해외채권(4.21%) 투자에선 수익을 냈다.
기금운용본부 측은 "주요국 무역분쟁과 통화긴축, 부실 신흥국의 신용위험 고조 등으로 연초부터 지속된 글로벌 금융시장의 약세가 전체 자산의 약 35% 상당을 국내외 주식에 투자하고 있는 기금의 수익률에 부정적인 영향을 미친 것으로 나타났다"고 설명했다.
지난해 말 기준 기금 적립금은 전년 대비 17조1000억원 늘어난 638조8000억원으로 집계됐다.
국내 및 해외주식 수익률은 미중 무역협상 불확실성과 경기둔화 우려, 미국 연방정부의 셧다운 이슈 등으로 국내외 증시가 큰 폭으로 하락했던 10, 12월에 특히 영향을 받았다고 기금운용본부는 밝혔다.
기금 전체 자산의 절반 이상을 차지하는 국내 및 해외채권은 국내 금리 하락으로 인한 채권평가이익 증가 및 원·달러 환율 상승으로 양호한 수익률을 기록했다.
중장기적으로 투자비중을 확대해 나가고 있는 대체투자자산은 안정적인 배당, 이자수익과 양호한 평가이익 및 원 달러 환율의 상승 등으로 국내 8.05%, 해외 13.68%의 수익률을 기록했다.
2018년 글로벌 금융시장 약세는 국민연금뿐만 아니라 다른 해외 연기금에게도 영향을 미치면서 상대적으로 주식비중이 높은 주요 연기금들은 대부분 낮은 수익률을 나타냈다.
주식 비중이 타 연기금보다 낮아 주식시장 상황에 따른 기금 전체 수익률의 변동 폭이 크지 않았고 상대적으로 양호한 수익률을 거뒀다고 기금운용본부 측은 설명했다.
1988년 기금 설치 이후 전년까지 누적 연평균 수익률은 5.24%로 집계됐다. 누적 수익금은 총 294조1000억원이며 최근 3년 평균 3.48%, 5년 평균 3.97%의 수익률을 기록했다.
기금운용본부 관계자는 "장기투자자로서 기금의 장기 수익률을 제고하기 위해 해외 및 대체투자 확대 등의 투자다변화를 지속 추진하고 기금운용 조직의 효율성과 전문성을 강화해 안정성과 수익성을 균형 있게 추구해 나갈 예정"이라고 말했다.